Рефлексия. Part 1.
https://x.com/CryptoCred/status/1982423638843314618
Хорошая статья на тему распределение торговых стратегий или идей в зависимости от фазы рынка.
Для того, чтоб было легче - упростим терминологию со статьи до 3-х основных типов: basic, expansion, opportunity.
Basic - ежедневные позиции, которые охватывают 70% количества, это не глобальные идеи, а торговля конкретных ситуаций локально.
Expansion - позиции, которые имеют возможность перейти во что-то глобальное, торговля лидеров рынка, трендовые расширения или ставка на выход из консолидации. Под эту категорию попадут также среднесрочные развороты рынка и торговля макро-движений до квартала.
Opportunity - это торговля черного-лебедя, работа в стрессовые периоды рынка, глобальные краши и попытка откупить долгосрочный дип.
Проблема моя, да и в принципе большинства трейдеров, что слишком большой фокус лежит на Basic, так как этих ситуаций очень много на рынке, но по факту их результативность или доходность по году сведется до нуля. Шум и количество размывает их качество и показатели. Мало того, количество стресса и неудач, которые могут быть в моменте - не дают возможность разглядеть Expansion или Opportunity, так как в эти моменты мы уже слишком перегружены или отходим от серии убытков, банально не готовы взять дополнительный риск.
Хотя категория Expansion - это единственная категория, в которой увеличения риска почти всегда будет оправдана. Статистически это делать не страшно, потому что этих ситуаций от силы будет 10%, так как они слишком взвешенные и нужно, чтоб звезды сошлись.
В статье хороший подмечено, что категория Opportuniy - должна иметь вообще отдельную экономику и мы просто каждый раз отделяем фиксированную часть капитала, допустим 5%, даже если это будет 10 позиций. Суть только в том, что если откуп был удачный - это будет платформа для масштабирования и перевода позиций в Expansion со временем.
