Как я разрабатываю торговые стратегии!
1️⃣ Гипотеза
Всё начинается с малого - наблюдая закономерности на рынке (движение цены, отработка индикаторов, паттернов и т.д.), рождается гипотеза: "А что, если...". После чего, создаётся черновик торговой стратегии.
2️⃣ Тестирование точки входа
Следующий этап - объективность точки входа в сделку. Если для точки входа нет обоснования, то для меня - это "лудилка", которая не представляет никакого интереса. Я должен ответить на вопрос: "Почему именно тут и именно в это направление я открываю позицию".
3️⃣ Расчёт сетки и параметром усреднения
В первую очередь, необходимо определить ширину сетки. Чаще всего, я использую ADR и/или ATR для расчёта, в зависимости от таймфрейма.
ADR (Average Daily Range) и ATR (Average True Range) — это индикаторы волатильности. ADR показывает только средний дневной диапазон, что полезно для краткосрочного планирования, тогда как ATR включает в себя истинный диапазон, делая его более точным для оценки риска и расчета стоп-лоссов.
ADR (Average Daily Range) - Средний дневной диапазон цены за выбранный период.
ATR (Average True Range) - Средний истинный диапазон колебаний цены за выбранный период.
После выбора ширины сетки, необходимо определить параметр усреднения. Для этого рассчитывается шаг сетки, количество ордеров, динамический шаг и мартингейл.
Динамический шаг усреднения — это стратегия, при которой размер инвестиций изменяется в зависимости от рыночной ситуации. В отличие от простого усреднения, динамический подход позволяет увеличить вложения при выгодных условиях (например, на сильных спадах) и уменьшить при неблагоприятных, что помогает эффективнее снижать среднюю цену владения активом или управлять риском.
Мартингейл — это стратегия, при которой трейдер увеличивает объем страховочных ордеров после движения цены против цели.
4️⃣ Тестирование торговой стратегии
Для этого подойдут всевозможные бэктесты, и/или ручная проверка на TradingView. В зависимости от сложности задачи и имеющихся инструментов.
5️⃣ Определение тейка и стопа
После тестирования торговой стратегии необходимо определить оптимальный размер тейк-профита и стоп-лосс оредра (если он подразумивается в торговой стратегии).
6️⃣ Риск и манименеджмент
Важнейший пункт расчёте. Необходимо определить стоимость бота, необходимая маржа, количество ботов внутри торговой стратегии, стоимость убытков (если работа со стоп-лосс ордером), максимальное количество убыточных сделок.
7️⃣ Запуск! Важно: Любую гипотезу проторговывать на минимально возможный объём. Тут необходимо понять следующее: Если торговая стратегия окажется убыточной, то зачем терять много денег. Если торговая стратегия прибыльная, то вы станете богаче чуть позже. Терпение награждается.
8️⃣ Для меня стратегия, которая приносит стабильно 5% и более - живая. Я её оставляю в работе.
Приведу примеры:
Торговая стратегия с 5% дохода в месяц, используя сложный процент приносит в год +80%
Торговая стратегия с 15% дохода в месяц, используя сложный процент приносит в год +435%.
Куда нам спешить? 😎
Понравилась статья? Поставь реакцию. Напиши в комментариях, какую ещё тему осветить для тебя.
Изучать алгоритмы и разрабатывать торговую стратегию можно как самостоятельно, так и вместе
со мной.
КАНАЛ |
ЧАТ |
БОТ-АССИСТЕНТ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP
