Ребята, всем привет!
Нифига вы реакций накидали, сел уже писать пост 😃
Но перед этим я бы хотел вам объяснить суть манипуляции, о которой писал в прошлом посте — манипуляция со ставкой, когда вы не можете взять шорт на монету. Точнее взять-то можете, но потеряете существенную сумму из-за ставки Финансирования (фандинга)☝️
Вообще почему возникает положительная или отрицательная ставка финансирования?
Она возникает из-за разницы цены спота и фьючерса:
💬Если фьючерс дешевле, чем спот (это называет бэквордация), ставка уходит в минус и все те, кто держит шорт, платят размер ставки тем, кто держит лонг ☝️
💬Если фьючерс существенно дороже, чем цена спота (это называется контанго), то ставка становится плюсовой и уже лонги платят шортам.
В 95% случаев существенная разница между фьючерсом и спотом возникает тогда, когда у монеты нет спот пары на топовых биржах, типа Bybit и Binance. Но фьючерс при этом есть!
То есть, фьючерс на Binance есть, а спот пары нет...
Возникает вопрос — а почему? И вполне такой резонный вопрос. Если вы листите фьючерс (добавляете пару на биржу), то почему бы не залистить спот пару!?
А биржи делают это специально, чтобы легче было манипулировать ценой монет.
Например, монета Aria есть на Bybit в виде фьючерса и в виде спот пары на Bitget.
На Bitget торгует сильно сильно меньше народу и давить цену вверх на спот паре в разы проще.
И вот тут скрывается самая суть:
Крупные дяди скупают монету на фьючерсной паре Bybit, набирают там позицию в лонг, а после начинают скупать уже на спот паре Bitget и цена растет.
По моим наблюдениями объем торгов спота на мелких биржах и фьючерсной пары на Binance/Bybit отличаются в 10+ раз.
Цена Bitget летит вверх, а цена Bybit не успевает за ней, так как в стакане Bybit намного больше заявок. Так возникает минусовая ставка.
Итого — крупные дяди сейчас тратят мало денег для пампа монеты. И вот тут самое интересное — им даже не нужно закрывать лонг 👀
Ставка минусовая и им начинает капать очень приятные 2-2,5% от суммы позиции каждый час просто за то, что они держат лонг❗️
Еще один важный момент заключается в том, что при выплате по ставке происходит следующий расчет:
Количество контрактов в позиции * цену одного контракта * ставку = выплата
То есть, если вы купили 10000 Aria по 0,1$ (потратили 1000$), она выросла до 1$, вы будете получать 2% с 10000$, а не 1000$ 🙈
С шортом обратная ситуация. Если вы возьмете 10000 Aria в шорт по 0,1$, то при цене 1$ вы будете платить 2% от 10000% каждый час ❗️
То есть, 20% от размера вашей позиции уплачивается каждый час, просто за её удержание.
Теперь-то вы понимаете, почему я всегда говорю, что шортить такое без стопов = самоубийство? 🙈
Понятно объяснил схему? Если да, дайте огня 🔥
На Aria впервые я увидел ситуацию, когда людей стали специально ПУГАТЬ ставкой. Посмотрите на график, ставка уходила в минус перед падением два раза.
И оно понятно, бывалые трейдеры, как только видят минус ставку, сразу закрывают нафиг позиции от греха подальше.
P.s. Это очень важно знать на текущем рынке. Для шорта всегда должен быть стоп, иначе лишиться депозита проще простого.
