Старые разработки бекстетов снова в деле!
Мой GPT напомнил, что ещё полтора года назад, когда я экспериментировал с фьючерсами, мы написали на Python собственную систему бэктестов.
Я про неё уже почти забыл, но прототип сохранился.
Достали с github его вместе с Codex, восстановили и адаптировали под нынешние стратегии динамического сеточного бота
AXM SMART.
Теперь можем тестировать разные шаги покупки и продажи, прогонять алгоритм на истории и смотреть, как он действительно торговал бы при росте, падении и в боковике.
Сейчас используем минутные свечи, поэтому точность тестирования с реальностью получается уже весьма приличная. Разница ничтожная, примерно 0.00000097 USDT на каждый ордер.
Первые прогоны готовы: проверяем привычные сетки и новые варианты с разным расстоянием между BUY и SELL.
Теперь каждое изменение можно сначала провести через тысячи исторических свечей и только потом решать, стоит ли выпускать его на реальные деньги.
В разработке алгоритмов появился ещё один серьёзный инструмент. Скоро в
AXM SMART будут появляться новые пары, пока на тестировании и сборе статистики.
🔵Добро пожаловать в
AXM SMART
🔤
📊
AXM SMART
💬
Обсудим в чате
😍
Подпишись на канал
🔤
🔍
DYOR
#axm #axmsmart #криптовалюта #бектесты