Ещё из интересного:
Результаты нашего трейдинг деска по дельта-нейтральной (маркетмейкинг) стратегии на МОЕХ и СМЕ Москва-Чикаго
Мы торгуем на спредах по золоту, серебру, газу, нефти, валютам и тд. Я ещё год - два назад делился этим направлением.
2,5% прирост к капиталу за апрель
Это супер консервативная стратегия, где максимальная просадка счета была около 0.5% от наивысшей точки (HWM).
Ожидания по рынку:
Показать доходность 12% за 2 квартал 2025.
Апрель — 2% (факт)
Май — 3.5% (план)
Июнь — 6.5% (план)
Неравномерное распределение доходности по месяцам связано с шириной спредов и активностью крупных игроков. Наибольшее окно возможностей в текущей конъюнктуре рынка открывается в месяц закрытия квартала. Ожидаем доходность >6 % в июне. Так, например, в торговой паре доллар/юань спред ~100 (который мы наблюдали в марте и ожидаем в июне) дает примерно 1350$ на контракт, если спред сходится к 0, что означает 7.5% доходность.
Несмотря на гипотетическую возможность сделать бОльшую доходность в апреле, мы четко придерживались риск-менеджмента, не завышая риски. Если бы спреды стали аномальными, то бОльшая нагрузка счета привела бы к недостатку ГО, и пришлось закрывать позиции в убыток. Такой ситуации допущено не было.
Сезонально в Апреле и Мае спреды в аномальные периоды имеют большую амплитуду, поэтому больше внимания уделяем внутридневным спекуляциям, работаем в консервативном режиме при переносе позиций через ночь.
