ICT Kill Zones — правда ли это лучшие часы для трейда? Провёл анализ по волатильности на BTCUSDT (15 мин) и вот что выяснил.
Сначала о главном: в KZ свечи растут в размере заметно больше. High–Low Range в среднем 0,3288 % против 0,2946 % вне зон — это плюс 11,6 % волатильности (p < 0,001). True Range повторяет историю: +11 % (312,6 против 281,7, p < 0,001). Но средние ретёрны, лог-ретёрны и процент изменения цены статистически не отличаются (p ≈ 0,35–0,37), то есть больший разброс свечей не конвертируется автоматически в профит.
Теперь по сессиям. В London Kill Zone свечи оказались… тише, чем вне зон: HL Range −17,7 % и True Range −18 %, однако средний прайс-чейндж вышел позитивным +0,0047 % (+80 % к обычному периоду). New York Kill Zone показал +16,7 % по HL Range и +15,4 % по True Range (p < 0,001), но тут же и минус по ретёрнам и прайс-чейнджу — ловцы спайков без профита. Зона London Close — лидер по масштабам: +56 % волатильности (p < 0,001) и чуть лучшие возвраты, но без статистической значимости. Азия добавляет лишь +6 % к HL Range и +5,8 % к True Range (p < 0,01), с минимальным эффектом на доходность.
Итог: гипотеза «Kill Zones — это супер-мега-часы для трейда» подтверждена лишь наполовину. Да, диапазоны больше, но профит не растёт. Если ты скальпер и ловишь большие хвосты свечей — милости просим. Если ждешь тренда и ровной прибыли — лучше смотреть шире, чем на эти узкие окна. Опять таки, мое субъективное мнение подтвержденное статистикой, как-минимум - в отношении волатильности.
Decipher
