Универсальные пределы роста

Core PCE +0.2% м/м (прогноз +0.2%) PCE +0.3% м/м (прогноз +0.3%) PCE +2.7% г/г (прогноз +2.7%) Core PCE +2.9% г/г (прогноз +2.9%) ➡️ Рынок акций не был удивлен и практически не отреагировал на выход PCE. ➡️ Крипта также осталась в том же состоянии, в котором пребывала после слабого ночного отскока. Небольшое движение вверх началось только после появления новости о возможном снятии части тарифов с Индии (переговоры идут, как всегда, «хорошо» 😏). ▫️Если объективно оценивать августовский PCE, то он демонстрирует сохранение высокой инфляции. Да, в рамках ожиданий, но ожидания были высокими. Это даже если верить в правдивость данных. ▫️При такой инфляции и растущем ВВП снижение ставок является очень рисковым шагом. Напоминаем, похожую ошибку ФРС уже совершала в конце 1970-х годов, когда слишком раннее смягчение ДКП привело к настолько стремительному разгону инфляции, что потом пришлось повышать ставки до 20% 🤯 ➡️ Тем не менее большинство трейдеров не сомневаются в двух дополнительных снижениях ставок ФРС в этом году. НО, энтузиазма на рынке всё равно нет. ◽️Армия аналитиков, работающих в инвестфондах, делает такие же выводы, как автор этих строк: американская экономика и фондовый рынок находятся в зоне высокой турбулентности. Кстати, похожая ситуация наблюдается во многих странах мира, просто в США при этом надут самый большой финансовый пузырь. Обусловлен он, как вы знаете, революцией эффективности труда, совершаемой искусственным интеллектом. Это та самая эффективность труда, которая показана на графике, и тот самый ИИ, который на скриншоте поверх графика. При этом даже бигтехи (главный бенефициары ИИ) уже вынуждены прибегать к разного рода хитростям типа прокрутки одних и тех же денег между компаниями, чтобы повысить свою капитализацию через виртуальное улучшение гайденса (речь в частности о $100 млрд, которые прокрутили Oracle, Nvidia и OpenAI). Это даже если не говорить о байбеках. ◽️В целом, для самого рынка было бы полезно сильно упасть. Пока же мы наблюдаем флуктуации в рамках восходящего тренда. S&P 500 и Nasdaq даже не опускались ниже средней по Боллинджеру на дневках. ◽️В крипте при этом все печальнее, так как схемы Понци мгновенно рушатся при резком выходе даже небольшого количества вкладчиков (главное, что отток вкладчиков становится больше притока). Отсюда и SOL -25% 🔻 за неделю. Четверть капы смыта в унитаз на бычьем рынке при воплях сетевых маркетологов о том, что «за Соланой будущее» (этим они обеспечивали exit liquidity). ✔️ Вероятный сценарий на ближайшее время: период консолидации, когда сильное снижение остановится и будет боковик (на 1ч и 4ч). В некоторых активах, возможно, восходящий боковик. S&P 500 и Nasdaq продолжат торговаться около нуля, но не будут падать. Дальше наступит октябрь, в котором все криптаны ожидают новый “to the Moon!!!!” ✊. И в этом главная проблема — повсеместное ожидание похода к новым ATH подталкивает людей открывать сейчас новые лонги. Таким образом, в период консолидации вероятно формирование лонгового топлива для дальнейшего снижения. ✅ Соответственно продолжаем следить за Funding Rates и Open Interest. Последний очень важен в контексте «топлива». Если фандинг будет долго положительным, а OI сильно вырастет, шансы на новый провал вниз повысятся. Справедливо и обратное при зеркальной ситуации с Funding Rates. ✔️ Следим за политотой. Если не читали нашу статью на эту тему, то рекомендуем. Чем дальше, тем этот фактор будет важнее. Трамп сейчас вступил в активную фазу войны со своими оппонентами. Например, бывшему главе ФБР (Джеймсу Коми, который расследовал «связи Трампа с РФ») предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Битва идёт не на жизнь, а на смерть. Крипта, да и весь фондовый рынок, будут на это реагировать. ➡️ В случае новых вводных мы обязательно их учтем и об этом напишем.

Текущие позиции: ❖ LONG по #BTC с 40х плечом на $21,774,000. Цена ликвидации: $76,394. ❖ LONG по #DOGE с 10х плечом на $6,644,000. ❖ SHORT по #ETH с 25х плечом на $2,301,000. Цена ликвидации: $14,315. ❖ SHORT по #XRP с 20х плечом на $2,285,000. Цена ликвидации: $10,2. ❖ LONG по #PUMP с 5х плечом на $788,000. ❖ SHORT по #ADA с 10х плечом на $759,000. Цена ликвидации: $6,8. ❖ SHORT по #ASTER с 3х плечом на $754,000. Цена ликвидации: $15,6. ❖ SHORT по #TAO с 5х плечом на $585,000. Цена ликвидации: $3208. ❖ LONG по #ENA с 10х плечом на $83,000 (следить) Сryptо Headlines

Вчерашний Пауэлл обнажил эрозию общественного доверия к американским институтам. ▫️С одной стороны, находящийся под беспрецедентным давлением глава ФРС подмигнул Донни 😉, сообщив, что тарифы не так уж и сказываются на инфляции, с другой — отметил, что фондовый рынок стоит очень дорого. ➡️ Инвесторы, обрадовавшись первому тезису, быстро переключились на второй. Этим обусловлена в том числе и последняя «красная ночь» 🔻 в крипте (а также риском шатдауна американского правительства). ◽️Недоверие ко всему, что связано с Трампом, продолжает нарастать. Донни становится токсичным по всем направлениям. Раз Пауэлл говорит то, что от него требует президент США, это phony (фальшивка). Особенно в контексте попыток Трампа оспорить «прецедент Хамфри» (Humphrey’s Executor v. United States, 1935), не позволяющий ему увольнять главу ФРС без уважительной причины (прецедент на практике закрепил соответствующую норму из закона 1913 года). ◽️При этом фразу Пауэлла equity prices are fairly highly valued (рынок акций выглядит довольно дорогим) все воспринимают как чистую правду, которую легко перепроверить, взглянув на график и многочисленные индикаторы (писали о них тут). ❕Один из них — Shiller P/E — второй раз в истории ушёл выше 40. Первый раз такое произошло в 1999 году незадолго до кризиса доткомов. ➡️ Учитывая все последние действия Трампа, можно прогнозировать дальнейшее повышение его токсичности. Поэтому напоминаем нашу статью о криптоактивах, которые могут больше всего пострадать в случае возникновения серьезных проблем у семьи действующего президента США. ✔️ А пока, по всей видимости, товарищ CZ пампит ASTER теми деньгами, которые его ММ получил на дампе многих других токенов (того же SOL). Благо сетевые маркетологи обеспечили Wintermute хорошей exit liquidity. В ASTER всё закончится, само собой, аналогично — массовыми лонговыми ликвидациями (преимущественно лонговый OI сейчас составляет $1.3 млрд). ✔️ Funding Rates в большинстве крупных токенов остаются положительными, что плохо для бычьего разворота. Пока всё выглядит как временная остановка на консолидацию перед дальнейшим снижением. Кстати, помните, мы писали, что Binance (Wintermute) еще не перешел в фазу тотальных распродаж 🧂SOL? Было это у $222. Так вот, они до сих пор продолжают накуканивать шорты на каждой сильной красной свече и продают спот в фазах распределения очень дозированно. Таким образом, у ММ остается открытым как сценарий с дальнейшим пампом (где можно раздать остатки спота на хаях), так и с продолжением постепенного выхода. Другими словами, токенов, как и кеша, у них по-прежнему много (т.е. легко двигать котировки в обе стороны).

Доброе утречко Друзья! Проснулся в 6, думаю гляну на графики... а тут все льют. По 🔷 все закономерно, последнюю тень $4050 от 22 сентября должны в идеале были перекрыть. Кстати заметили, что проливают именно в 5-6 утра обычно, не задумывались почему?)) Вообщем что имеем: Funding Rate начал моментами шкалить отрицательные значения. OI (Открытый интерес) еще не развернулся. Немного душной теории: Funding (нас интересуют экстремумы!) - индикатор настроения и плеча в рынке, не индикатор на покупки!! Если положительный - лонгисты платят шортистам / рынок перекошен в сторону покупок. Опасность - экстремумы фандинга или расхождения с ценой. Смотреть нужно в связке с OI. По отельности не работает. Думаю нас могут еще свозить на $3900 по $ETH до 5 октября - окно низов по SPX, но считаю далее поедем на ATH. *NFA DYOR! 📢 Ребятушки, напоминаю: завтра СТРИМ▶️ Будем с Семеном раздавать про рынок и отвечать на ваши вопросы. Включите напоминалку и Приходите, будет весело! 😊 Всем плодотворного денька! @DAOPilot 🔝 Летим в WEB3 вместе!

С конца августа Ethereum является донором ликвидности для других альткоинов, что приводит к более сильному падению его котировок после любого «чиха». Учитывая, что с выходных весь крипторынок находится в коррекции, эфир можно рассматривать как опережающий индикатор падения. ➡️ Если ориентироваться на уровни, то просадка ниже текущей зоны поддержки ($4000-4300) открывает путь к следующим значениям: ▫️$3500-3600 здесь будет первая попытка откупа — многие игроки, зафиксировавшие профит в районе $4900, поставят первые лимитки на покупку в этой зоне. ▫️$3000 слабый и в большей степени психологический уровень. ▫️$2400-2600 на этих значениях котировки болтались с мая по июль, именно отсюда начался «памп Genius Act». Довольно сильная зона поддержки. ▫️$1800 здесь была первая остановка после тарифного разворота. ✔️ Уровни ниже рассматривать сейчас смысла нет, так как если котировки придут к $1700, это уже может быть признаком начала большого медвежьего цикла 🐻. И торговать эфиром без контекста в этом случае нельзя. Строго говоря, и другие уровни нужно обязательно согласовывать с общей ситуацией на американском фондовом рынке. ❗️Лучшими условиями для разворота или хотя бы отскока, на котором можно поставить лонговый стоп в безубыток, будут отрицательные Funding Rates при растущем Open Interest. Если при этом еще и не будет падает S&P 500, шансы на смену тренда с вышеописанных уровней станут высокими. Во-первых, сами шортисты будут ставить тейк-профиты у обозначенных зон. Во-вторых, маркетмейкеры начнут от них же подбирать актив резкими покупками по рынку (их будет хорошо видно по Spot CVD) с целью провокации шортсквиза. ➡️ Напоминаем, что у нас выходили статьи о том, как использовать в торговле Funding Rates и Open Interest.

5 ключевых материалов помогут разобраться: что такое перпы, основные термины, риски и возможности, стратегии торговли и ошибки, которых стоит избегать. Начни изучение 👇 📚 Что такое Perpetual Futures (Perps) Простое введение: что такое перпы, как они работают и почему трейдеры их выбирают. 📖 Словарь терминов Perps Все важные понятия, которые встречаются при торговле перпами – маржа, funding rate, плечо – простым языком. ⚖️ Риски и преимущества торговли перпами Разбираем обе стороны: что можно заработать и что нужно учитывать. 🎯 Стратегии торговли перпами От базовых до продвинутых: практические стратегии, которые можно применить сразу – трендовая торговля, скальпинг, свинг и другие. 🚫 Топ-7 ошибок трейдеров в перпах Самые частые ловушки, в которые попадают трейдеры, и как их избежать. Перпы на Blum – это фьючерсная торговля прямо внутри Telegram, топовые контракты и удобные инструменты для каждого трейдера – от новичка до профи. 👉 Начни свой путь с перпами в Blum

@breakoutprop рассказывает как правильно натягивать сетку RR на графике, чтобы не стать убыточным трейдером. 🙂 Risk-Reward — базовая метрика с которой знакомятся все новички, если они хотят начать соса заниматься трейдингом. Формула элементарная: делишь потенциальный убыток на потенциальную прибыль. Входишь на курсе в $100, cтавишь стоп на 95, тейк на 115 и получаешь R:R 1:3. Ну все, я гуру трейдинга. Нахрен книги Тендлера и Дугласа. Но почему такая модель может не работать (или как минимум работать неэффективно): - Первое: подгонка. Многие пытаются "натянуть сову на глобус" и cтавят заветный тейк так, чтобы R:R получался минимум 1:2. По сути это слом реальной торговой идеи в угоду "цифрам". Нужно отталкиваться от реальных переменных, а не своих ожиданий. Рынку на них наплевать; - Второе: вероятность. Окей, представим себе пари, где ты ставишь 1000$ и можешь выиграть 3000%. RR 1:3 на месте. Только вот, чтобы его забрать нужно обыграть в покер игрока с 10-летним стажем. Да, шанс есть, но банально потому, что у тебя меньше понимания игры, работы с психологией и из комбинаций ты знаешь только пару, они не высоки. С трейдингом также: можешь найти актив, вроде все тянется хорошо, только это какой-то ноунейм DEX c разрабом индусом и инвестом в 10 бутылок соуса карри. Да, шанс есть, но он стремится к 0. - Третье: частота. Можно до посинения искать сетап на 1:3, но рынок просто может быть таков, что ты его не получишь. Торговля в тех же боковиках тому подтверждение. Конечно, в базовом варианте 1:2 действительно хороший RR, к которому надо стремиться, но часто придется отторговывать дерьмовые сетапы, иначе в погоне за высоким RR можно будет наловить ректов. Плюсом более частых сделок (это не призыв бездумно их открывать везде) станет наличие больших данных для анализа вас, как трейдера, но про это чуть ниже. 🫡 EV — cредняя сумма, которую ты выигрываешь или проигрываешь на каждой сделке в долгосрочной перспективе. Cчитается как: (Win Rate × Средний выигрыш) – (Loss Rate × Средний проигрыш) Например, EV +0.2R означает, что каждая сделка приносит 0.2R. Да, возможно, звучит не так сексуально, но в долгосрок (мы же тут все с вами трейдеры на десятилетия) это может давать более стабильный доход, чем импульсивные 1:5 раз в столетие. Однако, есть нюансы. Две системы с одинаковым EV могут иметь разную волатильность: одна даст тебе спокойный сон, другая превратит в параноика. Закрытия проливов, щитпост Трампа, кризис карри в Индии: все это может поломать систему. Твой EV на бычке и медвежке это две разные вещи. 📝 Как правильно считать EV? - Чётко определяем свой сетап: условия входа, стоп-лосс; - Делаем бэктэсты (то, чем пренебрегают 99.9% начинающих трейдеров), включаем "Симулятор рынка" в TW и смотрим отрабатывает ли концепт на исторических данных; - Собираем win rate, средний выигрыш/убыток (да, кстати, комиссии биржи тоже считаем, потому что они могут влиять на EV); - Делам форвад-тесты на реальном счёте с минимальным размером позиции; - Аху от количества собранных данных; - Систематизируем все это и получаем реальный EV. Итак, что мы поняли за этот пост: нятягивание RR, который "ты хочешь" на график может быть не рабочей стратегией в долгосрок. Всегда нужно считаться с реальными переменными/вероятностями и не пытаться искать "идеальную модель". А насколько эффективно это все будет отрабатывать нам подскажет расчет EV. Трейдинг — это работа, так что относится нужно соответствующе. Иначе биржа скажет тебе "спасибо за ликвидность" 🤑

Подробности стратегий изложил в обзоре - здесь. ⭐️Как родилась эта идея. Часто встречаю два крайних мнения: - ИИ - плохо прогнозирует рынок, и сильно отстает в этом от человека, доверять ему совершенно нельзя - ИИ прекрасно все понимает про рынок. И можно отдать ему бразды правления, он сделает вас богатыми. Дела обстоят совершенно иначе. Из-за этих заблуждений многие разочаруются раньше времени в ИИ. А кто-то даст себя обмануть владельцам крутых Ai-агентов с платной подпиской. ✔️Как работать с ИИ по прогнозам Истина не посредине, она, просто, в другом. Если вы предоставите большим ИИ вроде GPT и Grok свободу создать для вас бота для торговли, причем именно по логике, которая им кажется удачной. Это будет банальная, осторожная стратегия, едва ли адаптированная под текущую фазу рынка и конкретный токен. Чтобы прийти к хорошей стратегии, вам придется посидеть с ИИ ни один день, протестировать, поискать гипотезы. Доказать ИИ, что ты не дурак и на тебя не так просто произвести впечатление. И что с таким старьем из учебников по техническому анализу вы не сможете заработать. ИИ-прекрасный инструмент, но просто слить ему статью из Блумберг перед заседанием ФРС и ждать что он даст вам хорошую тактику торговли во время заседания - это глупость. Для таких прогнозов нужна подготовка, системная работа с ним. Не нужно пытаться автоматизировать абсолютно все, вы просто провозитесь месяцы и ни к чему не придете. ✔️Как настраивались текущие AI-агенты Подготовил обширный контекст для каждого агента, из книг и статей. Сделали с каждым несколько стратегий в PineScript и протестировали в Tradingview, чтобы ИИ понял, насколько хорошо работают его гипотезы и скорректировал свои банальные стратегии. Отказал ему идти в сторону чрезмерного усложнения и убрал весь equity-curve control, оверлей управления риском, т.е. надстройки и усложнения, которые часто применяют, когда не удается найти на базовом уровне хорошую стратегию. Он не может делать докупки, усредняться, переносить тейки и стопы - это важно. Создать для ИИ фокус. Каждый Ai-агент имеет проверенные на истории три стратегии с возможностью их ротации. При этом у него оставлен уровень свободы, когда он видит, что-то нестандартное, он может запросить у меня новый индикатор, график с нестандартным тайм-фреймом или какие-то уточнения по Funding Rate. Агент не бродит по интернету в поисках интересных прогнозов и новостей, получает сухой набор данных из цен, индикаторов, объемов ликвидаций, профилей объемов, OI и т.д. ❗️Важно ограничить агента, создать для него зону ответственности. Каждый кто занимался вайб-кодингом меня поймет: Контекст - дефицитный ресурс. Сделки осуществляю сам в ручном режиме по сигналам от агента и расставляю ордера в соответствии с его прогнозами. Эти AI-агенты - это не формализованные стратегии, это ИИ с набором формализованных стратегий, его приоритет на них ориентироваться. ✔️Участники чемпионата: - GPT-Degen - ai-агент, склонный к высокому риску. Ему плевать на коэффициенты Сортино и Шарпа. Разгон депозита, агрессивный трейдинг - вот основные характеристики. Вполне может слить депозит за время турнира. - GPT-Base - осторожный агент, которому я даю больше всего данных по рынку и он имеет наибольшую степень свободы. В ротации стратегии сильно отличаются. Т.е. сегодня он может пытаться торговать контр-тренд внутри дня, при этом завтра он будет искать тренда на пару недель. - Grok-Modern - наибольшее беспокойство вызывает этот агент. У него мало свободы, есть пул рабочих стратегий. Но он слабо привязан к торгуемому инструменту. Мне хотелось создать такого универсального и стабильного агента, который показывает средний результат на любых рынках. - Мои прогнозы, идеи, которые я публикую ежедневно. Как бенчмарк ко всему этому ИИ-бестиарию. О деталях стратегий участников можно прочитать в обзоре. ✔️Если какой-то агент покажет хорошие результаты, я подробней расскажу как принимаются решения и изложу детали стратегий.

In the cryptocurrency market, finding undervalued projects with long-term potential is the key to significant returns. Knowing how to identify promising coins and when to invest can fetch you life-changing money in just a few years or even months. Here are some tips to help you spot promising coins and make informed investment decisions: ▪️Check Market Capitalization: Low market cap coins often present more growth opportunities compared to higher market cap coins. ▪️Research Backers and Partners: Look into the project's backers, partners, and notable investors, including VC funds and angel investors. ▪️Evaluate the Team and Social Media Presence: Confirm if the project has a strong team and an active social media presence, which indicates ongoing development and community engagement. ▪️Examine Tokenomics: Scrutinize the tokenomics of the cryptocurrency, including its supply, distribution, and inflation rate. ▪️Assess Use Case: Evaluate the real-world use case of the cryptocurrency and its potential for adoption and utility. Remember, it's important to do your own research (DYOR) and not to be discouraged by short-term market volatility. Focus on long-term profitability and informed decision-making. 📈Crypto_whales

Эта неделя обещает быть 🔥 для рынков - в центре внимания заседание ФРС и свежая статистика из США. 🗓 Ключевые даты: Было вчера Среда, 17 сентября 21:00 - Экономические прогнозы FOMC 21:00 - Заявление FOMC 21:00 - Решение по процентной ставке (ожидания 4,25% → 4,50%) 21:30 - Пресс-конференция Джерома Пауэлла Сегодня Четверг, 18 сентября 15:30 - Первичные заявки на пособие по безработице Процентная ставка ФРС задаёт тон для кредитов, инфляции и инвестиционного климата. Малейшее изменение и рынки реагируют бурей. Экономические прогнозы - это взгляд регулятора на будущее: где инфляция, безработица и рост ВВП через год. Пресс-конференция Пауэлла, то самое шоу, где каждая фраза способна качнуть рынки сильнее самой ставки. Одно ясно точно: волатильность в эти дни нам обеспечена. Удачи на рынке! 💪 English 🇺🇸 Key events of the week: all eyes on the Fed This week promises to be 🔥 for the markets, with the Fed meeting and fresh statistics from the US taking center stage. Key dates: Wednesday, September 17 21:00 - FOMC economic forecasts 21:00 - FOMC statement 21:00 - Interest rate decision (expected 4.25% → 4.50%) 21:30 - Jerome Powell press conference Thursday, September 18 15:30 - Initial jobless claims The Fed's interest rate sets the tone for loans, inflation, and the investment climate. The slightest change and the markets react with a storm. Economic forecasts are the regulator's view of the future: where inflation, unemployment, and GDP growth will be in a year. Powell's press conference is the show where every phrase can sway the markets more than the rate itself. One thing is clear: volatility is guaranteed these days. Good luck on the market! ⭐️ Crypto Chat | ADS

Текущие позиции: ❖ LONG по #ETH с 25х плечом на $15,409,411. Цена ликвидации: $3179. ❖ LONG по #DOGE с 10х плечом на $10,242,596. Цена ликвидации: $0.1465. ❖ LONG по #SOL с 20х плечом на $7,475,618. Цена ликвидации: $93.8. ❖ SHORT по #XRP с 20х плечом на $6,099,400. Цена ликвидации: $5.2. ❖ SHORT по #BTC с 40х плечом на $5,831,950. Цена ликвидации: $204,076. ❖ SHORT по #HYPE с 10х плечом на $3,241,620. Цена ликвидации: $124. ❖ SHORT по #ADA с 10х плечом на $2,200,875. Цена ликвидации: $2.5. ❖ SHORT по #TAO с 5х плечом на $689,380. Цена ликвидации: $2356 (следить) Crypto Headlines

🔹 Fed Chair’s speech 🔹 Interest rate decision 👌 It’s all priced in. The market expects a 25 bps rate cut, and that’s already reflected in the current prices. If the Fed cuts as expected, we might not see a strong move — the key reaction will come from Powell’s comments and his outlook. There’s a small chance of a deeper cut — 50 bps (0.5%). If that happens, the market is likely to rally 📈 ❗️However, if things don’t go as planned and the Fed doesn’t cut rates at all, the market could react with a sharp drop.