@breakoutprop рассказывает как правильно натягивать сетку RR на графике, чтобы не стать убыточным трейдером.
🙂 Risk-Reward — базовая метрика с которой знакомятся все новички, если они хотят начать соса заниматься трейдингом. Формула элементарная: делишь потенциальный убыток на потенциальную прибыль. Входишь на курсе в $100, cтавишь стоп на 95, тейк на 115 и получаешь R:R 1:3.
Ну все, я гуру трейдинга. Нахрен книги Тендлера и Дугласа. Но почему такая модель может не работать (или как минимум работать неэффективно):
- Первое: подгонка. Многие пытаются "натянуть сову на глобус" и cтавят заветный тейк так, чтобы R:R получался минимум 1:2. По сути это слом реальной торговой идеи в угоду "цифрам". Нужно отталкиваться от реальных переменных, а не своих ожиданий. Рынку на них наплевать;
- Второе: вероятность. Окей, представим себе пари, где ты ставишь 1000$ и можешь выиграть 3000%. RR 1:3 на месте. Только вот, чтобы его забрать нужно обыграть в покер игрока с 10-летним стажем. Да, шанс есть, но банально потому, что у тебя меньше понимания игры, работы с психологией и из комбинаций ты знаешь только пару, они не высоки. С трейдингом также: можешь найти актив, вроде все тянется хорошо, только это какой-то ноунейм DEX c разрабом индусом и инвестом в 10 бутылок соуса карри. Да, шанс есть, но он стремится к 0.
- Третье: частота. Можно до посинения искать сетап на 1:3, но рынок просто может быть таков, что ты его не получишь. Торговля в тех же боковиках тому подтверждение. Конечно, в базовом варианте 1:2 действительно хороший RR, к которому надо стремиться, но часто придется отторговывать дерьмовые сетапы, иначе в погоне за высоким RR можно будет наловить ректов. Плюсом более частых сделок (это не призыв бездумно их открывать везде) станет наличие больших данных для анализа вас, как трейдера, но про это чуть ниже.
🫡 EV — cредняя сумма, которую ты выигрываешь или проигрываешь на каждой сделке в долгосрочной перспективе. Cчитается как:
(Win Rate × Средний выигрыш) – (Loss Rate × Средний проигрыш)
Например, EV +0.2R означает, что каждая сделка приносит 0.2R. Да, возможно, звучит не так сексуально, но в долгосрок (мы же тут все с вами трейдеры на десятилетия) это может давать более стабильный доход, чем импульсивные 1:5 раз в столетие.
Однако, есть нюансы. Две системы с одинаковым EV могут иметь разную волатильность: одна даст тебе спокойный сон, другая превратит в параноика. Закрытия проливов, щитпост Трампа, кризис карри в Индии: все это может поломать систему. Твой EV на бычке и медвежке это две разные вещи.
📝 Как правильно считать EV?
- Чётко определяем свой сетап: условия входа, стоп-лосс;
- Делаем бэктэсты (то, чем пренебрегают 99.9% начинающих трейдеров), включаем "Симулятор рынка" в TW и смотрим отрабатывает ли концепт на исторических данных;
- Собираем win rate, средний выигрыш/убыток (да, кстати, комиссии биржи тоже считаем, потому что они могут влиять на EV);
- Делам форвад-тесты на реальном счёте с минимальным размером позиции;
- Аху от количества собранных данных;
- Систематизируем все это и получаем реальный EV.
Итак, что мы поняли за этот пост: нятягивание RR, который "ты хочешь" на график может быть не рабочей стратегией в долгосрок. Всегда нужно считаться с реальными переменными/вероятностями и не пытаться искать "идеальную модель". А насколько эффективно это все будет отрабатывать нам подскажет расчет EV.
Трейдинг — это работа, так что относится нужно соответствующе.
Иначе биржа скажет тебе "спасибо за ликвидность" 🤑
![Изображение канала: moni talks [крипта]](https://content.desigram.ru/avatar/9619ea7f-7943-4ceb-9ff3-a1a885cf02ea.jpg){kind=small}
