Закономерность второго максимума на фьючерсах, без обновления максимума на споте.
Разберем некоторую закономерность, которая регулярно возникает во фьючерсах на токены, которые значительно выросли за короткий срок, в следствии чего возник существенный дисбаланс между спотом и фьючерсом.
Происходит быстрый рост из-за крупных и часто манипулятивных покупок на споте. Иногда можно увидеть как маркет-мейкер буквально контролирует спот, но после истории с арестом GotBit я это вижу реже. Цена токена взлетает на 30%-40%, а иногда и 60%-100% буквально за один день. При этом мы говорим о токенах c капитализацией в десятки и сотни миллионов USDT.
✔️В этот момент появляется большое количество спекулянтов, которые хотят сыграть на понижение. Во фьючерсах создается масса коротких позиций. Возникает настолько сильный дисбаланс длинных и коротких позиций. Что Funding Rate достигает нескольких процентов в день, причем становиться отрицательным. В редкие случаи, как было с токеном TRB он достигает 3% за несколько часов, то есть удерживая короткую позицию, вы платите 3% каждые 3-8 часов в зависимости от условий биржи. А если вы находитесь в лонге по фьючерсу соответственно получаете 3% от позиции за удержание.
✔️Но при этом цена фьючерса начинает сильно отличаться от цены на споте, т.е. фьючерс гораздо дешевле спота. Разница достигает порой 10% и даже 20% так было c токенами REN, BLZ, TRB, L3, CYBER, C98 - это только то, что у меня пришло в голову, а случаев, конечно, гораздо больше.
✔️Многие ждут мощного импульса в виде стопов шортистов и ликвидаций. Обычно это выглядит как шпилька на 5-10%, а иногда и десятки процентов вверх в течение одной минуты, и затем резкое снижение. Во время такого импульса обычно открывается чудовищное количество шортов.
✔️В это время держатели токенов на споте, действительно, частично или даже полностью фиксируют прибыль, и при этом некоторые открывают лонг во фьючерсах, т.к. за лонг во фьючерсах доплачивают, да еще и токены с дисконтом на фьючах.
📍В этот момент происходит некоторый парадокс. На споте происходит консолидация цены, а на фьючерсе формируется максимум выше предыдущего. И это важно, что выше, так как здесь как раз происходит ликвидация и сбор стопов тех, кто радостно открывал шорты после первого максимума.
То есть на споте второй максимум не формируется, иногда даже вершина не формируется, а на фьючерсах новый хай.
В BLZ и TRB - это было многократно, так же в C98, CYBER, REN, AUDIO и во многих других токенах.
В L3 - это было вчера. График выше 👆
📌Как это торговать: Вставать в лонг во фьючерсе, после того как в момент формирования хая на споте, на фьючерсах его не было с целью обновления предыдущего хая.
Обязательно учитывать все признаки приведенные выше: чудовищный Funding Rate, существенная разница цен, сильный рост.
Все это имеет место не в 100% случаев, но гораздо чаще, чем 50%.
